Як побудувати власну торгову систему

Останнім часом я замислююся над тим, як побудувати особисту торгову систему. На мою думку, повна торгова система повинна містити такі елементи:
1. Що купувати? — Вибір сортів
2. Коли купувати? — Торговельна система
3. Скільки купити? — Контроль позицій
4. Коли продавати? — Логіка взяття прибутку та обмеження збитків
5. Що таке операційна частота? — Короткострокова (протягом дня), середньострокова (тижнева, місячна), довгострокова (квартальна, річна)
О. Вибір сортів
Щодо того, що купувати, я вважаю, що зазвичай слід дотримуватися такої логіки мислення.
По-перше, яким є нинішнє макроекономічне середовище, якщо не враховувати міжнародний контекст, а лише розглядати внутрішню економічну ситуацію? Якщо економіка показує хороші результати, то акції та деякі циклічні товари (такі як сталь, мідь тощо) будуть демонструвати хороші показники, тоді як облігації покажуть себе гірше. Якщо ж економіка в цілому демонструє погані результати, то облігації покажуть кращі результати.
По-друге, після вибору певного напрямку активів потрібно провести порівняння всередині активів. Наприклад, якщо говорити про акції, необхідно подумати, які акції якого сектору купити або яку саме акцію вибрати. Цей вибір можна визначити, враховуючи політичні напрямки, стан галузі, увагу ринку та чи є це лідером.
Два, точка покупки
Коли ви вирішили, що купувати, потрібно визначити, коли купувати. Визначення часу покупки можна розділити на два підходи: перший - це інвестиції в цінність, тобто особа проводить більш глибоке дослідження компанії та може досить точно оцінити ціну компанії, купуючи, коли ціна компанії нижча за справедливу ціну, і продаючи, коли вона вища. Другий - це технічний підхід, який базується на деяких технічних індикаторах, таких як ковзні середні, MACD, смуги Боллінджера тощо; відповідні теорії включають теорію хвиль, теорію Доу та теорію Ганна, і наразі я вивчаю та використовую поліпшену версію теорії Чаня від Ду Є Хуа та Бая І. Т.
Третє, контроль позиції
Після визначення часу для покупки, також дуже важливо, скільки купити, і це є ключем до можливості отримання прибутку. Контролюйте позицію відповідно до ATR або оцінюйте на основі власного досвіду (що вимагає високих навичок торгівлі від особи).
Чотири, продаж і частота торгівлі
Коли продавати, частота торгівлі та причини покупки. Якщо купівля базується на аналізі вартості, то продаж також буде базуватися на поверненні ціни до її вартості, а час повернення зазвичай досить довгий, можливо, на річному рівні. Якщо ж торгівля здійснюється на основі технічного аналізу, тоді частота торгівлі може бути пов'язана з періодом ваших операцій; зазвичай акції торгуються за схемою T+1, тому частота торгівлі в основному є щоденною, щотижневою або щомісячною. Ф'ючерси, оскільки їх можна торгувати за схемою T0, можуть мати частоту торгівлі в хвилинах, щоденно, щотижнево або щомісячно. Якщо інвестиції в основному ґрунтуються на технічному аналізі, тоді визначення власної частоти операцій є надзвичайно важливим.
#山寨季何时到来 # BTC знову встановлює новий рекорд
$ETH $SOL