Trading basé sur les données : comment trouver de la certitude dans un marché imprévisible
Le fondateur de CoinKarma, Benson, a partagé ses changements de stratégie de trading au cours de différents cycles, ainsi que la manière d'utiliser les indicateurs de données pour guider le trading dans différentes conditions de marché. Benson a toujours réfléchi de manière non consensuelle à la manière de construire une structure de trading, afin de surpasser la plupart des gens. En essence, le trading de contrats est un jeu sur la façon de battre la majorité.
I. À propos du trader Benson
Stratégie de trading
Dans un marché fluctuant, identifiez les positions avec une marge de sécurité élevée en fonction des indicateurs pour participer au marché ; tout en surveillant l'inflow de BTC et les indicateurs CVD des échanges pour évaluer la tendance du marché.
La plupart des positions ( dépassent la moitié ) confiées à des stratégies quantitatives pour l'appréciation des actifs en crypto-monnaie, en se concentrant sur l'accumulation et la détention de crypto-monnaies ; environ 40 % des positions sont principalement en stablecoins, utilisées pour des opérations de guérilla, participant aux transactions en chaîne ou aux transactions de premier ordre sur les contrats.
La stratégie de trading est axée sur la robustesse, visant à surperformer le marché, avec des performances entre 2 et 3 fois depuis le début de l'année.
Différents actifs ont différentes méthodes d'opération. Pour les actifs susceptibles de devenir des points chauds du marché, conservez-les jusqu'à ce que le marché s'y intéresse ou que le marché haussier se termine ; pour les jetons à grande capitalisation, déterminez les tendances de prix possibles par l'analyse technique ou l'analyse fondamentale.
Raisons de formation des stratégies de trading
Initialement, des arrêts de pertes fréquents ont entraîné des pertes importantes en raison de l'achat à la hausse et de la vente à la baisse. J'ai réalisé que les fluctuations du marché étaient manipulées par les capitaux principaux, en particulier sur le marché des contrats où les acteurs majeurs créent des fluctuations pour récolter les petits investisseurs. J'ai commencé à réfléchir à la manière d'utiliser les données pour suivre les opérations des acteurs principaux.
De 2019 à 2022, il a été constaté que le taux de financement a un impact important sur le trading. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de financement atteint des valeurs extrêmes, le marché peut inverser sa tendance. En agissant contre le sentiment du marché, il est possible de réaliser des profits lors d'un marché haussier.
L'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2022 a affecté la sensibilité des taux de financement dans le secteur des cryptomonnaies, rendant l'ancien système de trading obsolète. Nous avons commencé à étudier les données du livre des ordres et à développer l'indicateur CoinKarma pour trouver des positions de trading plus sûres.
Deuxièmement, les indicateurs de trading de Benson
Analyse du marché
Comment guider le trading dans un marché unidirectionnel et un marché volatile :
Tendance unilatérale : hausse ou baisse rapide, généralement de courte durée. Par exemple, la montée unilatérale observée de fin janvier à mi-mars de cette année, où l'on a constaté une intensité d'achat au prix du marché très forte dans les grandes bourses au comptant, et un flux net de fonds vers les ETF BTC également très exagéré.
Marché en consolidation : occupe la majeure partie du temps du marché. Par exemple, au cours des six derniers mois, le bitcoin a fluctué dans une large plage de consolidation.
On peut déterminer s'il s'agit d'un marché unidirectionnel ou d'une consolidation en observant des indicateurs tels que le CVD(Volume de Trading Cumulé) de l'échange et le netinflow du BTC ETF.
Indicateurs CoinKarma:
Statut global de la liquidité (: En décrivant l'état de la liquidité du marché, on peut déterminer les points de retournement possibles des prix. Lorsque le prix s'approche de la limite supérieure ou inférieure de la plage déterminée par Overall LIQ, il est très probable que le marché se retourne. Cela aide à trouver des positions avec une marge de sécurité plus élevée dans un marché en consolidation.
CVD)Volume de trading cumulé( : En observant l'intensité des ordres de marché, on peut juger s'il s'agit d'un marché latéral ou d'une tendance unidirectionnelle. Lorsque la pression de vente dans le carnet d'ordres est forte, que l'intensité du CVD n'est pas élevée et que la force des ordres de marché n'est pas forte, la probabilité de baisse est plus élevée, ce qui peut être considéré comme un marché latéral ; en revanche, lorsque l'intensité du CVD est élevée et que la force des ordres de marché est forte, un marché unidirectionnel pourrait se profiler.
Jugement de cycle:
Les caractéristiques des sommets du marché sont que de nombreuses personnes extérieures commencent à s'intéresser à ce domaine. Par exemple, le sommet des NFT a eu lieu au premier trimestre de 2023, lorsque de nombreux projets Web2 et Web3 étaient liés aux NFT.
Classement des téléchargements de l'application Coinbase, qui s'est longtemps classée parmi les trois premières des applications financières en Amérique du Nord lors de la dernière saison haussière, mais n'a pas atteint ce niveau actuellement.
Le nombre de vues de la page Bitcoin sur Wikipedia peut indiquer si les petits investisseurs montrent des signes d'entrée massive.
Pour que le Bitcoin dépasse son sommet historique, il est nécessaire qu'une puissance financière externe intervienne ; il est très difficile de le faire uniquement avec les fonds internes. Par exemple, la montée unilatérale de la fin janvier à la mi-mars de cette année était due à l'observation d'une forte intensité d'achat au prix du marché sur les principales bourses de spot, et le montant net des flux entrants de fonds pour le BTC ETF était également très spectaculaire.
![Guide de trading de niveau 2 : comment les personnes qui utilisent des données pour trader gagnent-elles de l'argent ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
Analyse des altcoins
Raisons de croire en Solana :
Point de vue technique : Solana est écrit en Rust, contrairement à la plupart des chaînes publiques compatibles avec EVM. Les développeurs doivent apprendre un nouveau langage depuis le début, et en termes de pureté d'application et de niveau des développeurs, Solana est clairement supérieur aux autres chaînes.
Valeur de la communauté : Après des événements tels que la faillite de FTX, elle a reçu le soutien de Vitalik, le fondateur d'Ethereum, et de Christensen, le fondateur de MakerDAO, montrant une forte cohésion communautaire et une capacité à résister aux chocs.
Tendances des prix : Solana est l'une des rares Altcoins qui, depuis le dernier marché haussier, n'a pas connu de tendance baissière à long terme par rapport au BTC. D'après l'évolution des prix, les fondamentaux et la capacité cyclique de renaissance, Solana a de fortes chances de dépasser le sommet du dernier marché haussier.
Trois, l'expérience de trading de Benson
La manière de penser au trading à haute probabilité de réussite
Comprendre les sources de la volatilité du marché, les principaux acteurs qui génèrent cette volatilité ), ainsi que le coût et les bénéfices potentiels qu'ils engendrent, permet de mieux comprendre le fonctionnement du marché et d'élaborer des stratégies de trading appropriées.
Établir un bon état d'esprit, réaliser que la plupart des gens adoptent l'analyse technique pour trader, il est donc nécessaire d'avoir une opinion différente ou de se concentrer sur d'autres choses. Considérer la réflexivité du trading, réfléchir à ce que beaucoup de gens feraient en voyant la même configuration, puis prendre des décisions différentes.
L'efficacité des indicateurs peut varier. Lorsque les indicateurs sont parfois utiles et parfois inutiles, cela signifie que leur efficacité diminue, et qu'il est nécessaire de rechercher de nouveaux alpha déterministes pour s'adapter aux changements du marché.
Processus de transaction quotidienne
Le matin, commencez par examiner l'état de la liquidité du marché, en évaluant la liquidité des principales cryptomonnaies et la liquidité globale du marché publiées chaque heure sur le canal Telegram, afin de déterminer si une action est nécessaire.
Vérifiez si les positions existantes sur les altcoins correspondent aux attentes et si les raisons de continuer à les détenir sont toujours valables. Si les attentes sont atteintes ou que les raisons de détention ne sont plus valables, choisissez de vendre.
Comment éviter de subir de grosses pertes lors des transactions
Évitez d'acheter des tokens comme vous achèteriez des actions : ne pas investir dans des projets utilitaires qui semblent avoir un ratio PE raisonnable mais qui pourraient s'effondrer avec l'extinction de la tendance. Concentrez-vous plutôt sur des projets qui ont une certaine beauté mystérieuse et un potentiel d'imagination mais qui ne sont pas encore totalement réalisés, tout en veillant à ce que la demande du projet soit stable à long terme.
Vendre à temps : Lorsque le projet a atteint les attentes ou que les raisons de le détenir ne sont plus valables, il convient de vendre à temps.
Contrôle de l'effet de levier : Dans le monde des cryptomonnaies, l'effet de levier est généralement très élevé, mais la volatilité est importante, et l'utilisation d'un effet de levier élevé peut facilement conduire à des pertes importantes.
Méthodes pour percevoir en continu les changements du marché
Avoir une compréhension de base du marché : comprendre les sources de volatilité, qui crée la volatilité, le coût de la création de volatilité et les bénéfices potentiels.
Réfléchir à la réflexivité du trading : lorsque de nombreuses personnes utilisent les mêmes outils d'analyse technique, il faut considérer comment chacun va agir et ensuite prendre des décisions différentes.
Suivre les variations de l'efficacité des indicateurs : lorsque l'indicateur est valide puis invalide, cela signifie qu'il pourrait être trop connu, il est donc nécessaire de rechercher un nouvel alpha déterministe.
Limitation du nombre d'utilisateurs pour protéger l'alpha : par exemple, CoinKarma limite le nombre d'utilisateurs, en ajustant le prix en fonction de la quantité, afin de maintenir l'efficacité de l'alpha.
Comprendre les caractéristiques de haut levier du marché : la volatilité dans le secteur des cryptomonnaies est grande, mais le levier est généralement très élevé, ce qui facilite la récolte par les acteurs principaux. Comprendre la position de la ligne de liquidation des petits investisseurs avec un levier élevé et améliorer le système de trading.
En résumé, il est essentiel d'avoir une compréhension de base du fonctionnement du marché, de savoir d'où viennent les fluctuations, qui les crée, ainsi que leurs coûts et bénéfices. Avec cette façon de penser et ce modèle, on peut maintenir un avantage à long terme sur le marché des contrats.
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RektRecovery
· 08-01 05:50
ah, un autre indicateur à la recherche du saint graal... j'ai vu ce schéma prévisible échouer trop de fois à vrai dire
Voir l'originalRépondre0
TrustlessMaximalist
· 07-30 13:55
Les données ne sont que des paroles vides.
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ShibaOnTheRun
· 07-29 09:53
Avec ces quelques indicateurs, tu oses encore te vanter.
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P2ENotWorking
· 07-29 09:47
Je ne suis pas très familier avec les données.
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GasWhisperer
· 07-29 09:34
les chiffres ne mentent jamais mais le mempool raconte des histoires plus profondes...
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ShadowStaker
· 07-29 09:31
meh, juste un autre indicateur de marché... montre-moi les données de backtest à vrai dire
Trading basé sur les données : comment Benson utilise les indicateurs pour trouver une marge de sécurité sur un marché volatile
Trading basé sur les données : comment trouver de la certitude dans un marché imprévisible
Le fondateur de CoinKarma, Benson, a partagé ses changements de stratégie de trading au cours de différents cycles, ainsi que la manière d'utiliser les indicateurs de données pour guider le trading dans différentes conditions de marché. Benson a toujours réfléchi de manière non consensuelle à la manière de construire une structure de trading, afin de surpasser la plupart des gens. En essence, le trading de contrats est un jeu sur la façon de battre la majorité.
I. À propos du trader Benson
Dans un marché fluctuant, identifiez les positions avec une marge de sécurité élevée en fonction des indicateurs pour participer au marché ; tout en surveillant l'inflow de BTC et les indicateurs CVD des échanges pour évaluer la tendance du marché.
La plupart des positions ( dépassent la moitié ) confiées à des stratégies quantitatives pour l'appréciation des actifs en crypto-monnaie, en se concentrant sur l'accumulation et la détention de crypto-monnaies ; environ 40 % des positions sont principalement en stablecoins, utilisées pour des opérations de guérilla, participant aux transactions en chaîne ou aux transactions de premier ordre sur les contrats.
La stratégie de trading est axée sur la robustesse, visant à surperformer le marché, avec des performances entre 2 et 3 fois depuis le début de l'année.
Différents actifs ont différentes méthodes d'opération. Pour les actifs susceptibles de devenir des points chauds du marché, conservez-les jusqu'à ce que le marché s'y intéresse ou que le marché haussier se termine ; pour les jetons à grande capitalisation, déterminez les tendances de prix possibles par l'analyse technique ou l'analyse fondamentale.
Initialement, des arrêts de pertes fréquents ont entraîné des pertes importantes en raison de l'achat à la hausse et de la vente à la baisse. J'ai réalisé que les fluctuations du marché étaient manipulées par les capitaux principaux, en particulier sur le marché des contrats où les acteurs majeurs créent des fluctuations pour récolter les petits investisseurs. J'ai commencé à réfléchir à la manière d'utiliser les données pour suivre les opérations des acteurs principaux.
De 2019 à 2022, il a été constaté que le taux de financement a un impact important sur le trading. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de financement atteint des valeurs extrêmes, le marché peut inverser sa tendance. En agissant contre le sentiment du marché, il est possible de réaliser des profits lors d'un marché haussier.
L'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2022 a affecté la sensibilité des taux de financement dans le secteur des cryptomonnaies, rendant l'ancien système de trading obsolète. Nous avons commencé à étudier les données du livre des ordres et à développer l'indicateur CoinKarma pour trouver des positions de trading plus sûres.
Deuxièmement, les indicateurs de trading de Benson
Tendance unilatérale : hausse ou baisse rapide, généralement de courte durée. Par exemple, la montée unilatérale observée de fin janvier à mi-mars de cette année, où l'on a constaté une intensité d'achat au prix du marché très forte dans les grandes bourses au comptant, et un flux net de fonds vers les ETF BTC également très exagéré.
Marché en consolidation : occupe la majeure partie du temps du marché. Par exemple, au cours des six derniers mois, le bitcoin a fluctué dans une large plage de consolidation.
On peut déterminer s'il s'agit d'un marché unidirectionnel ou d'une consolidation en observant des indicateurs tels que le CVD(Volume de Trading Cumulé) de l'échange et le netinflow du BTC ETF.
Statut global de la liquidité (: En décrivant l'état de la liquidité du marché, on peut déterminer les points de retournement possibles des prix. Lorsque le prix s'approche de la limite supérieure ou inférieure de la plage déterminée par Overall LIQ, il est très probable que le marché se retourne. Cela aide à trouver des positions avec une marge de sécurité plus élevée dans un marché en consolidation.
CVD)Volume de trading cumulé( : En observant l'intensité des ordres de marché, on peut juger s'il s'agit d'un marché latéral ou d'une tendance unidirectionnelle. Lorsque la pression de vente dans le carnet d'ordres est forte, que l'intensité du CVD n'est pas élevée et que la force des ordres de marché n'est pas forte, la probabilité de baisse est plus élevée, ce qui peut être considéré comme un marché latéral ; en revanche, lorsque l'intensité du CVD est élevée et que la force des ordres de marché est forte, un marché unidirectionnel pourrait se profiler.
Les caractéristiques des sommets du marché sont que de nombreuses personnes extérieures commencent à s'intéresser à ce domaine. Par exemple, le sommet des NFT a eu lieu au premier trimestre de 2023, lorsque de nombreux projets Web2 et Web3 étaient liés aux NFT.
Classement des téléchargements de l'application Coinbase, qui s'est longtemps classée parmi les trois premières des applications financières en Amérique du Nord lors de la dernière saison haussière, mais n'a pas atteint ce niveau actuellement.
Le nombre de vues de la page Bitcoin sur Wikipedia peut indiquer si les petits investisseurs montrent des signes d'entrée massive.
Pour que le Bitcoin dépasse son sommet historique, il est nécessaire qu'une puissance financière externe intervienne ; il est très difficile de le faire uniquement avec les fonds internes. Par exemple, la montée unilatérale de la fin janvier à la mi-mars de cette année était due à l'observation d'une forte intensité d'achat au prix du marché sur les principales bourses de spot, et le montant net des flux entrants de fonds pour le BTC ETF était également très spectaculaire.
![Guide de trading de niveau 2 : comment les personnes qui utilisent des données pour trader gagnent-elles de l'argent ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
Point de vue technique : Solana est écrit en Rust, contrairement à la plupart des chaînes publiques compatibles avec EVM. Les développeurs doivent apprendre un nouveau langage depuis le début, et en termes de pureté d'application et de niveau des développeurs, Solana est clairement supérieur aux autres chaînes.
Valeur de la communauté : Après des événements tels que la faillite de FTX, elle a reçu le soutien de Vitalik, le fondateur d'Ethereum, et de Christensen, le fondateur de MakerDAO, montrant une forte cohésion communautaire et une capacité à résister aux chocs.
Tendances des prix : Solana est l'une des rares Altcoins qui, depuis le dernier marché haussier, n'a pas connu de tendance baissière à long terme par rapport au BTC. D'après l'évolution des prix, les fondamentaux et la capacité cyclique de renaissance, Solana a de fortes chances de dépasser le sommet du dernier marché haussier.
Trois, l'expérience de trading de Benson
Comprendre les sources de la volatilité du marché, les principaux acteurs qui génèrent cette volatilité ), ainsi que le coût et les bénéfices potentiels qu'ils engendrent, permet de mieux comprendre le fonctionnement du marché et d'élaborer des stratégies de trading appropriées.
Établir un bon état d'esprit, réaliser que la plupart des gens adoptent l'analyse technique pour trader, il est donc nécessaire d'avoir une opinion différente ou de se concentrer sur d'autres choses. Considérer la réflexivité du trading, réfléchir à ce que beaucoup de gens feraient en voyant la même configuration, puis prendre des décisions différentes.
L'efficacité des indicateurs peut varier. Lorsque les indicateurs sont parfois utiles et parfois inutiles, cela signifie que leur efficacité diminue, et qu'il est nécessaire de rechercher de nouveaux alpha déterministes pour s'adapter aux changements du marché.
Le matin, commencez par examiner l'état de la liquidité du marché, en évaluant la liquidité des principales cryptomonnaies et la liquidité globale du marché publiées chaque heure sur le canal Telegram, afin de déterminer si une action est nécessaire.
Vérifiez si les positions existantes sur les altcoins correspondent aux attentes et si les raisons de continuer à les détenir sont toujours valables. Si les attentes sont atteintes ou que les raisons de détention ne sont plus valables, choisissez de vendre.
Évitez d'acheter des tokens comme vous achèteriez des actions : ne pas investir dans des projets utilitaires qui semblent avoir un ratio PE raisonnable mais qui pourraient s'effondrer avec l'extinction de la tendance. Concentrez-vous plutôt sur des projets qui ont une certaine beauté mystérieuse et un potentiel d'imagination mais qui ne sont pas encore totalement réalisés, tout en veillant à ce que la demande du projet soit stable à long terme.
Vendre à temps : Lorsque le projet a atteint les attentes ou que les raisons de le détenir ne sont plus valables, il convient de vendre à temps.
Contrôle de l'effet de levier : Dans le monde des cryptomonnaies, l'effet de levier est généralement très élevé, mais la volatilité est importante, et l'utilisation d'un effet de levier élevé peut facilement conduire à des pertes importantes.
Avoir une compréhension de base du marché : comprendre les sources de volatilité, qui crée la volatilité, le coût de la création de volatilité et les bénéfices potentiels.
Réfléchir à la réflexivité du trading : lorsque de nombreuses personnes utilisent les mêmes outils d'analyse technique, il faut considérer comment chacun va agir et ensuite prendre des décisions différentes.
Suivre les variations de l'efficacité des indicateurs : lorsque l'indicateur est valide puis invalide, cela signifie qu'il pourrait être trop connu, il est donc nécessaire de rechercher un nouvel alpha déterministe.
Limitation du nombre d'utilisateurs pour protéger l'alpha : par exemple, CoinKarma limite le nombre d'utilisateurs, en ajustant le prix en fonction de la quantité, afin de maintenir l'efficacité de l'alpha.
Comprendre les caractéristiques de haut levier du marché : la volatilité dans le secteur des cryptomonnaies est grande, mais le levier est généralement très élevé, ce qui facilite la récolte par les acteurs principaux. Comprendre la position de la ligne de liquidation des petits investisseurs avec un levier élevé et améliorer le système de trading.
En résumé, il est essentiel d'avoir une compréhension de base du fonctionnement du marché, de savoir d'où viennent les fluctuations, qui les crée, ainsi que leurs coûts et bénéfices. Avec cette façon de penser et ce modèle, on peut maintenir un avantage à long terme sur le marché des contrats.