ETH fuerte rebote, la tasa de porcentaje anual de la estrategia de ruptura de la media móvil alcanza el 127%
Introducción
Este informe cuantitativo quincenal (del 25 de abril al 12 de mayo) analiza las tendencias del mercado de Bitcoin y Ethereum, utilizando de manera integral indicadores como la tasa de posiciones largas y cortas, el volumen de contratos y la tasa de financiamiento. El segmento cuantitativo explora la aplicación de la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" en el mercado de ETH/USDT, abarcando su estructura lógica y el mecanismo de determinación de señales. A través de la optimización sistemática de parámetros y backtesting, la estrategia demuestra un rendimiento sólido en la identificación de tendencias y el control de riesgos, con una disciplina de ejecución clara, superando en general la operación de simple tenencia de ETH, proporcionando un marco práctico para el trading cuantitativo.
Resumen
En las últimas dos semanas, BTC y ETH han subido simultáneamente, con un aumento de aproximadamente 34% en BTC y más del 60% en ETH.
La relación larga/corta de ETH ha fluctuado bastante, lo que indica que el aumento de ETH va acompañado de un fuerte comercio a corto plazo y competencia en el mercado, y los cortos no han salido claramente.
El aumento del monto de las posiciones en contratos de BTC es relativamente lento, mientras que ETH mostró un aumento más fuerte a principios de mayo.
El mercado de contratos en general experimentó una liquidación masiva de cortos a principios de mayo, y los largos enfrentaron una liquidación inversa el 12 de mayo, lo que refleja un aumento de las divergencias en el mercado bajo un alto apalancamiento.
El análisis cuantitativo utiliza la "estrategia de ruptura de medias móviles densas", y bajo la selección óptima de parámetros, la tasa de porcentaje anual alcanza hasta el 127%.
Resumen del mercado
1. Análisis de la volatilidad de precios de Bitcoin y Ethereum
BTC y ETH han mostrado una tendencia de aumento constante desde mediados de abril, manteniendo un ritmo ascendente relativamente consistente hasta principios de mayo. Durante este tiempo, BTC subió de aproximadamente 78,000 USDT a cerca de 105,000 USDT, mientras que ETH subió significativamente de aproximadamente 1,600 USDT a alrededor de 2,600 USDT. Se puede ver que el aumento de ETH es claramente mayor que el de BTC, mostrando una mayor elasticidad de precios, especialmente a principios de mayo, cuando ambos experimentaron un salto simultáneo, lo que podría indicar que, con la relajación de las políticas arancelarias, BTC también podría salir de una fase de corrección. El precio de BTC es más alto, con una menor amplitud de fluctuación, lo que lo hace relativamente estable; por otro lado, ETH tiene un mayor aumento y reacciona más rápido. Inicialmente, el mercado carecía de expectativas positivas para ETH, mostrando un rendimiento relativamente rezagado, pero a medida que entramos en mayo, con la proximidad de la actualización de Pectra y la relajación de las políticas arancelarias, ETH ha comenzado a recuperar terreno. Este movimiento refleja el renovado interés del mercado en el valor de asignación de ETH a corto plazo.
En términos de volatilidad, BTC y ETH mostraron cambios significativos en el rango de fluctuación general desde principios de abril hasta mediados de mayo. A mediados de abril, la volatilidad de BTC experimentó picos frecuentes, lo que indica un mercado activo y ajustes de precios drásticos; luego, hacia finales de abril y principios de mayo, la volatilidad general tendió a converger, reflejando un breve período de estabilidad en el mercado. Sin embargo, antes y después de un salto en los precios, la volatilidad de ETH experimentó múltiples aumentos bruscos, incluso superando a BTC en un momento, lo que indica que su proceso de aumento estuvo acompañado de una agitación a corto plazo más intensa. En general, la volatilidad de BTC es relativamente más uniforme, mientras que la de ETH se concentra en varios momentos clave, especialmente alrededor de las rupturas de precios, lo que sugiere que es más susceptible a la influencia de los impulsos de capital.
En general, ETH ha mostrado un mayor aumento de precio y cambios en la volatilidad concentrada en esta tendencia, lo que demuestra su fuerte capacidad de respuesta de precios en momentos clave; mientras que BTC ha presentado una tendencia de aumento relativamente estable y una distribución de volatilidad más dispersa, reflejando su relativa estabilidad en la volatilidad del mercado. Aunque ambos han experimentado un aumento de precios simultáneo, sus características de volatilidad y ritmo aún presentan diferencias significativas, reflejando diferentes características del mercado y estructuras dinámicas. En operaciones a corto plazo, se puede seguir prestando atención al flujo de fondos y los cambios en la volatilidad de BTC como un indicador importante de la preferencia de riesgo del mercado.
2. Análisis de la relación entre el volumen de operaciones en largo y corto de Bitcoin y Ethereum (LSR)
La relación de tamaño de órdenes largas y cortas (LSR, Long/Short Taker Size Ratio) es un indicador clave que mide el volumen de transacciones de compra y venta en el mercado, y se utiliza comúnmente para evaluar el sentimiento del mercado y la fuerza de la tendencia. Cuando el LSR es mayor que 1, significa que el volumen de compras activas (orden de compra) es mayor que el volumen de ventas activas (orden de venta), lo que indica que el mercado tiende más a comprar, con un sentimiento optimista.
Según los datos, en las últimas dos semanas, los precios de BTC y ETH han mostrado una clara tendencia al alza. Sin embargo, en cuanto al LSR, ambos han mostrado diferentes grados de divergencia. El LSR de BTC experimentó un ligero aumento al inicio del repunte, pero en general se mantuvo oscilando alrededor de 1, e incluso antes y después del 10 de mayo, en un momento dado, cayó por debajo de 1. Esto indica que, a pesar de que los precios continúan en aumento, el volumen de operaciones en corto en el mercado también ha aumentado simultáneamente, reflejando que algunos inversores eligen posicionarse en cortos o realizar operaciones de cobertura en niveles altos. El mercado no ha formado una estructura alcista unidireccional clara, lo que genera cierta duda sobre el aumento.
En comparación, la relación larga/corta de ETH fluctúa de manera más intensa. Durante el período en que el precio superó los 2,000 USDT y subió rápidamente a 2,600 USDT, su LSR no aumentó de manera constante, sino que experimentó múltiples oscilaciones bruscas, y también hubo una caída notable alrededor del 10 de mayo. Esta situación indica que el aumento de ETH va acompañado de un fuerte comercio a corto plazo y una lucha en el mercado, ya que los bajistas no han salido claramente, y el sentimiento del mercado es bastante dividido.
A pesar de que en las últimas dos semanas los precios de BTC y ETH han subido de manera sincronizada, su relación de posiciones largas y cortas no ha mostrado un aumento sostenido; por el contrario, refleja una expectativa y una sensación de cobertura general en el mercado en esta fase alta. Los inversores son bastante cautelosos, y el soporte estructural detrás del aumento de precios aún necesita ser verificado.
3. Análisis del monto de la posición del contrato
Según los datos, el monto de las posiciones de contratos de BTC y ETH muestra una tendencia general al alza, lo que refleja un aumento continuo en la actividad comercial del mercado. El monto de posiciones abiertas de BTC ha ido aumentando lentamente desde aproximadamente 60 mil millones de dólares, y aunque ha habido fluctuaciones, se ha mantenido en niveles altos y se ha estabilizado después de principios de mayo. El monto de posiciones abiertas de ETH, por otro lado, ha subido de aproximadamente 18 mil millones de dólares a cerca de 24 mil millones de dólares, con una tendencia que es básicamente sincronizada con BTC pero relativamente estable, especialmente con un aumento notable a principios de mayo, lo que muestra que los fondos estaban activos en la etapa de posicionamiento.
En general, el crecimiento sincronizado del monto de posiciones de contratos de ambos muestra una confirmación mutua con el aumento de precios, lo que indica que tanto la participación del mercado como el uso de apalancamiento han aumentado. Sin embargo, el flujo de capital hacia BTC se estabilizó después de finales de abril, mientras que ETH mostró un aumento más fuerte a principios de mayo, lo que sugiere que ETH ha atraído más interés en el comercio de contratos en el corto plazo.
4. Tasa de financiación
La tasa de financiación de BTC y ETH se mantiene en torno al 0%, fluctuando ligeramente, mostrando cambios frecuentes entre positivo y negativo, lo que indica un equilibrio relativo entre las fuerzas alcistas y bajistas del mercado. A mediados y finales de abril, BTC experimentó varias veces tasas de financiación negativas, especialmente alrededor del 20 de abril, cuando llegó a caer hasta -0.025%, lo que indica que en ese momento los bajistas dominaban el mercado, o que había un gran comportamiento de cobertura bajista. ETH tuvo una tendencia similar durante el mismo período, pero con una amplitud de fluctuación ligeramente menor, lo que indica que aunque el mercado brevemente giró hacia un sentimiento bajista, no se formó una presión continua.
A medida que los precios suben y el monto de las posiciones de los contratos aumenta, ambas tasas de financiación pasan gradualmente a ser positivas y se mantienen entre el 0% y el 0.01%, lo que refleja que los compradores están comenzando a dominar, y el mercado tiende a construir posiciones de manera activa. Sin embargo, en general, la tasa de financiación no ha aumentado de manera sostenida, lo que indica que aunque la emoción de las posiciones largas con apalancamiento ha aumentado, no se ha vuelto excesiva, y el sentimiento del mercado sigue siendo de optimismo moderado.
5. Gráfico de liquidación de contratos de criptomonedas
Según los datos, desde mediados de abril, la situación de liquidación de contratos en el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de mezcla entre posiciones largas y cortas, siendo especialmente notable el monto de liquidaciones de posiciones cortas a principios de mayo. En particular, el 8 de mayo, el monto de liquidación de posiciones cortas se disparó, alcanzando un volumen diario de 836 millones de dólares, lo que indica que el precio del mercado subió rápidamente en ese momento, lo que llevó a la liquidación forzada de una gran cantidad de posiciones cortas.
El 12 de mayo, con el aumento de la volatilidad del mercado, el monto de las liquidaciones de posiciones largas aumentó significativamente, alcanzando un total diario de 476 millones de dólares, lo que indica que algunos compradores que entraron en posiciones altas no pudieron soportar la volatilidad y enfrentaron liquidaciones en dirección opuesta. Este fenómeno demuestra que, a pesar de que la tendencia general es alcista, el mercado a corto plazo aún presenta oscilaciones dramáticas, con los bajistas y alcistas siendo derrotados alternativamente en puntos clave, y el mercado de contratos sigue siendo altamente activo y con riesgos concentrados.
Este movimiento se corresponde con la tendencia de aumento de precios mencionada anteriormente, el aumento en la cantidad de posiciones de contrato y la tasa de financiamiento volviéndose positiva, reflejando que el mercado, al superar niveles de precios clave, experimenta un fenómeno de liquidación concentrada de posiciones cortas, formando así una ventaja para los toros a corto plazo. Sin embargo, incluso en un mercado alcista, las posiciones largas aún pueden enfrentar liquidaciones en niveles altos locales, especialmente cuando la volatilidad del mercado se intensificó a mediados de mayo, lo que también presenta un riesgo considerable para las posiciones largas, mostrando que la volatilidad del mercado sigue siendo fuerte, y la característica de coexistencia de alto apalancamiento y cobertura de riesgos en el comercio de contratos sigue siendo muy evidente.
Análisis cuantitativo - Estrategia de ruptura de medias móviles densas
(Descargo de responsabilidad: todas las predicciones en este artículo se basan en datos históricos y análisis de tendencias del mercado, solo con fines informativos y no deben ser consideradas como recomendaciones de inversión o garantías sobre la evolución futura del mercado. Los inversores deben considerar adecuadamente los riesgos y tomar decisiones con cautela al realizar inversiones relacionadas.)
1. Resumen de la estrategia
"La estrategia de ruptura de medias móviles densas" es una estrategia de momentum que combina el juicio de tendencias en el análisis técnico. La estrategia observa la convergencia de múltiples medias móviles de corto y medio plazo (como las de 5 días, 10 días, 20 días, etc.) durante un período específico para identificar el momento en que el mercado podría experimentar una fluctuación direccional. Cuando las medias móviles tienden a alinearse y acercarse entre sí, generalmente significa que el mercado está en una fase de consolidación, esperando una ruptura. En este momento, si el precio rompe claramente hacia arriba la zona de medias móviles, se considera una señal de inicio de tendencia alcista; por el contrario, si el precio rompe hacia abajo la banda de medias móviles, se considera una señal de tendencia bajista.
Para mejorar la practicidad de la estrategia y la efectividad del control de riesgos, esta estrategia también establece un mecanismo fijo de toma de ganancias y stop-loss, asegurando la entrada y salida oportuna cuando aparece una tendencia, equilibrando así la recompensa y el control de riesgos. La estrategia en su conjunto es adecuada para capturar tendencias de mercado a medio y corto plazo, y presenta cierta disciplina y operatividad.
2. Configuración de parámetros centrales
percentage_threshold: umbral de concentración de medias móviles
tp_sl_ratio: Ratio de toma de ganancias y pérdidas de stop
short_period：periodo de media móvil a corto plazo
long_period：periodo medio a largo plazo
3. Lógica de estrategia y mecanismo de operación
Condiciones de entrada
Juicio de concentración de medias móviles: calcular la diferencia entre el valor máximo y mínimo de las seis medias móviles SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60 y EMA120 (llamada distancia de medias móviles). Cuando la distancia es inferior al umbral establecido (por ejemplo, el 1.5% del precio), se considera que las medias móviles están concentradas.
Juicio de ruptura de precios:
Cuando el precio actual supera el valor más alto de las seis medias móviles, se considera una señal de ruptura alcista, lo que desencadena la operación de compra.
Cuando el precio actual cae por debajo del valor más bajo de las seis medias móviles, se considera una señal de ruptura a la baja, lo que activa la operación de venta.
Condiciones de salida: mecanismo dinámico de toma de ganancias y stop loss
Salida de posición larga:
Si el precio cae por debajo de la media móvil más baja en el momento de abrir la posición, se activará el stop loss;
O si el precio sube más del "espacio entre el precio de apertura y la media mínima × la relación de ganancias y pérdidas", se activa la toma de ganancias.
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RebaseVictim
· 07-16 05:55
Sin pensar, copian tareas, todos los días toman a la gente por tonta.
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pumpamentalist
· 07-16 05:49
Jugar muy bien, solo que hubo un Gran aumento inexplicable.
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GweiTooHigh
· 07-13 06:21
127? Estable, ¡vamos!
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tokenomics_truther
· 07-13 06:14
¿Es tan obvio el fraude de datos que realmente debo creerte al 127%?
El precio de ETH sube un 60%. La estrategia de ruptura de medias móviles tiene una Tasa de porcentaje anual del 127%.
ETH fuerte rebote, la tasa de porcentaje anual de la estrategia de ruptura de la media móvil alcanza el 127%
Introducción
Este informe cuantitativo quincenal (del 25 de abril al 12 de mayo) analiza las tendencias del mercado de Bitcoin y Ethereum, utilizando de manera integral indicadores como la tasa de posiciones largas y cortas, el volumen de contratos y la tasa de financiamiento. El segmento cuantitativo explora la aplicación de la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" en el mercado de ETH/USDT, abarcando su estructura lógica y el mecanismo de determinación de señales. A través de la optimización sistemática de parámetros y backtesting, la estrategia demuestra un rendimiento sólido en la identificación de tendencias y el control de riesgos, con una disciplina de ejecución clara, superando en general la operación de simple tenencia de ETH, proporcionando un marco práctico para el trading cuantitativo.
Resumen
Resumen del mercado
1. Análisis de la volatilidad de precios de Bitcoin y Ethereum
BTC y ETH han mostrado una tendencia de aumento constante desde mediados de abril, manteniendo un ritmo ascendente relativamente consistente hasta principios de mayo. Durante este tiempo, BTC subió de aproximadamente 78,000 USDT a cerca de 105,000 USDT, mientras que ETH subió significativamente de aproximadamente 1,600 USDT a alrededor de 2,600 USDT. Se puede ver que el aumento de ETH es claramente mayor que el de BTC, mostrando una mayor elasticidad de precios, especialmente a principios de mayo, cuando ambos experimentaron un salto simultáneo, lo que podría indicar que, con la relajación de las políticas arancelarias, BTC también podría salir de una fase de corrección. El precio de BTC es más alto, con una menor amplitud de fluctuación, lo que lo hace relativamente estable; por otro lado, ETH tiene un mayor aumento y reacciona más rápido. Inicialmente, el mercado carecía de expectativas positivas para ETH, mostrando un rendimiento relativamente rezagado, pero a medida que entramos en mayo, con la proximidad de la actualización de Pectra y la relajación de las políticas arancelarias, ETH ha comenzado a recuperar terreno. Este movimiento refleja el renovado interés del mercado en el valor de asignación de ETH a corto plazo.
En términos de volatilidad, BTC y ETH mostraron cambios significativos en el rango de fluctuación general desde principios de abril hasta mediados de mayo. A mediados de abril, la volatilidad de BTC experimentó picos frecuentes, lo que indica un mercado activo y ajustes de precios drásticos; luego, hacia finales de abril y principios de mayo, la volatilidad general tendió a converger, reflejando un breve período de estabilidad en el mercado. Sin embargo, antes y después de un salto en los precios, la volatilidad de ETH experimentó múltiples aumentos bruscos, incluso superando a BTC en un momento, lo que indica que su proceso de aumento estuvo acompañado de una agitación a corto plazo más intensa. En general, la volatilidad de BTC es relativamente más uniforme, mientras que la de ETH se concentra en varios momentos clave, especialmente alrededor de las rupturas de precios, lo que sugiere que es más susceptible a la influencia de los impulsos de capital.
En general, ETH ha mostrado un mayor aumento de precio y cambios en la volatilidad concentrada en esta tendencia, lo que demuestra su fuerte capacidad de respuesta de precios en momentos clave; mientras que BTC ha presentado una tendencia de aumento relativamente estable y una distribución de volatilidad más dispersa, reflejando su relativa estabilidad en la volatilidad del mercado. Aunque ambos han experimentado un aumento de precios simultáneo, sus características de volatilidad y ritmo aún presentan diferencias significativas, reflejando diferentes características del mercado y estructuras dinámicas. En operaciones a corto plazo, se puede seguir prestando atención al flujo de fondos y los cambios en la volatilidad de BTC como un indicador importante de la preferencia de riesgo del mercado.
2. Análisis de la relación entre el volumen de operaciones en largo y corto de Bitcoin y Ethereum (LSR)
La relación de tamaño de órdenes largas y cortas (LSR, Long/Short Taker Size Ratio) es un indicador clave que mide el volumen de transacciones de compra y venta en el mercado, y se utiliza comúnmente para evaluar el sentimiento del mercado y la fuerza de la tendencia. Cuando el LSR es mayor que 1, significa que el volumen de compras activas (orden de compra) es mayor que el volumen de ventas activas (orden de venta), lo que indica que el mercado tiende más a comprar, con un sentimiento optimista.
Según los datos, en las últimas dos semanas, los precios de BTC y ETH han mostrado una clara tendencia al alza. Sin embargo, en cuanto al LSR, ambos han mostrado diferentes grados de divergencia. El LSR de BTC experimentó un ligero aumento al inicio del repunte, pero en general se mantuvo oscilando alrededor de 1, e incluso antes y después del 10 de mayo, en un momento dado, cayó por debajo de 1. Esto indica que, a pesar de que los precios continúan en aumento, el volumen de operaciones en corto en el mercado también ha aumentado simultáneamente, reflejando que algunos inversores eligen posicionarse en cortos o realizar operaciones de cobertura en niveles altos. El mercado no ha formado una estructura alcista unidireccional clara, lo que genera cierta duda sobre el aumento.
En comparación, la relación larga/corta de ETH fluctúa de manera más intensa. Durante el período en que el precio superó los 2,000 USDT y subió rápidamente a 2,600 USDT, su LSR no aumentó de manera constante, sino que experimentó múltiples oscilaciones bruscas, y también hubo una caída notable alrededor del 10 de mayo. Esta situación indica que el aumento de ETH va acompañado de un fuerte comercio a corto plazo y una lucha en el mercado, ya que los bajistas no han salido claramente, y el sentimiento del mercado es bastante dividido.
A pesar de que en las últimas dos semanas los precios de BTC y ETH han subido de manera sincronizada, su relación de posiciones largas y cortas no ha mostrado un aumento sostenido; por el contrario, refleja una expectativa y una sensación de cobertura general en el mercado en esta fase alta. Los inversores son bastante cautelosos, y el soporte estructural detrás del aumento de precios aún necesita ser verificado.
3. Análisis del monto de la posición del contrato
Según los datos, el monto de las posiciones de contratos de BTC y ETH muestra una tendencia general al alza, lo que refleja un aumento continuo en la actividad comercial del mercado. El monto de posiciones abiertas de BTC ha ido aumentando lentamente desde aproximadamente 60 mil millones de dólares, y aunque ha habido fluctuaciones, se ha mantenido en niveles altos y se ha estabilizado después de principios de mayo. El monto de posiciones abiertas de ETH, por otro lado, ha subido de aproximadamente 18 mil millones de dólares a cerca de 24 mil millones de dólares, con una tendencia que es básicamente sincronizada con BTC pero relativamente estable, especialmente con un aumento notable a principios de mayo, lo que muestra que los fondos estaban activos en la etapa de posicionamiento.
En general, el crecimiento sincronizado del monto de posiciones de contratos de ambos muestra una confirmación mutua con el aumento de precios, lo que indica que tanto la participación del mercado como el uso de apalancamiento han aumentado. Sin embargo, el flujo de capital hacia BTC se estabilizó después de finales de abril, mientras que ETH mostró un aumento más fuerte a principios de mayo, lo que sugiere que ETH ha atraído más interés en el comercio de contratos en el corto plazo.
4. Tasa de financiación
La tasa de financiación de BTC y ETH se mantiene en torno al 0%, fluctuando ligeramente, mostrando cambios frecuentes entre positivo y negativo, lo que indica un equilibrio relativo entre las fuerzas alcistas y bajistas del mercado. A mediados y finales de abril, BTC experimentó varias veces tasas de financiación negativas, especialmente alrededor del 20 de abril, cuando llegó a caer hasta -0.025%, lo que indica que en ese momento los bajistas dominaban el mercado, o que había un gran comportamiento de cobertura bajista. ETH tuvo una tendencia similar durante el mismo período, pero con una amplitud de fluctuación ligeramente menor, lo que indica que aunque el mercado brevemente giró hacia un sentimiento bajista, no se formó una presión continua.
A medida que los precios suben y el monto de las posiciones de los contratos aumenta, ambas tasas de financiación pasan gradualmente a ser positivas y se mantienen entre el 0% y el 0.01%, lo que refleja que los compradores están comenzando a dominar, y el mercado tiende a construir posiciones de manera activa. Sin embargo, en general, la tasa de financiación no ha aumentado de manera sostenida, lo que indica que aunque la emoción de las posiciones largas con apalancamiento ha aumentado, no se ha vuelto excesiva, y el sentimiento del mercado sigue siendo de optimismo moderado.
5. Gráfico de liquidación de contratos de criptomonedas
Según los datos, desde mediados de abril, la situación de liquidación de contratos en el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de mezcla entre posiciones largas y cortas, siendo especialmente notable el monto de liquidaciones de posiciones cortas a principios de mayo. En particular, el 8 de mayo, el monto de liquidación de posiciones cortas se disparó, alcanzando un volumen diario de 836 millones de dólares, lo que indica que el precio del mercado subió rápidamente en ese momento, lo que llevó a la liquidación forzada de una gran cantidad de posiciones cortas.
El 12 de mayo, con el aumento de la volatilidad del mercado, el monto de las liquidaciones de posiciones largas aumentó significativamente, alcanzando un total diario de 476 millones de dólares, lo que indica que algunos compradores que entraron en posiciones altas no pudieron soportar la volatilidad y enfrentaron liquidaciones en dirección opuesta. Este fenómeno demuestra que, a pesar de que la tendencia general es alcista, el mercado a corto plazo aún presenta oscilaciones dramáticas, con los bajistas y alcistas siendo derrotados alternativamente en puntos clave, y el mercado de contratos sigue siendo altamente activo y con riesgos concentrados.
Este movimiento se corresponde con la tendencia de aumento de precios mencionada anteriormente, el aumento en la cantidad de posiciones de contrato y la tasa de financiamiento volviéndose positiva, reflejando que el mercado, al superar niveles de precios clave, experimenta un fenómeno de liquidación concentrada de posiciones cortas, formando así una ventaja para los toros a corto plazo. Sin embargo, incluso en un mercado alcista, las posiciones largas aún pueden enfrentar liquidaciones en niveles altos locales, especialmente cuando la volatilidad del mercado se intensificó a mediados de mayo, lo que también presenta un riesgo considerable para las posiciones largas, mostrando que la volatilidad del mercado sigue siendo fuerte, y la característica de coexistencia de alto apalancamiento y cobertura de riesgos en el comercio de contratos sigue siendo muy evidente.
Análisis cuantitativo - Estrategia de ruptura de medias móviles densas
(Descargo de responsabilidad: todas las predicciones en este artículo se basan en datos históricos y análisis de tendencias del mercado, solo con fines informativos y no deben ser consideradas como recomendaciones de inversión o garantías sobre la evolución futura del mercado. Los inversores deben considerar adecuadamente los riesgos y tomar decisiones con cautela al realizar inversiones relacionadas.)
1. Resumen de la estrategia
"La estrategia de ruptura de medias móviles densas" es una estrategia de momentum que combina el juicio de tendencias en el análisis técnico. La estrategia observa la convergencia de múltiples medias móviles de corto y medio plazo (como las de 5 días, 10 días, 20 días, etc.) durante un período específico para identificar el momento en que el mercado podría experimentar una fluctuación direccional. Cuando las medias móviles tienden a alinearse y acercarse entre sí, generalmente significa que el mercado está en una fase de consolidación, esperando una ruptura. En este momento, si el precio rompe claramente hacia arriba la zona de medias móviles, se considera una señal de inicio de tendencia alcista; por el contrario, si el precio rompe hacia abajo la banda de medias móviles, se considera una señal de tendencia bajista.
Para mejorar la practicidad de la estrategia y la efectividad del control de riesgos, esta estrategia también establece un mecanismo fijo de toma de ganancias y stop-loss, asegurando la entrada y salida oportuna cuando aparece una tendencia, equilibrando así la recompensa y el control de riesgos. La estrategia en su conjunto es adecuada para capturar tendencias de mercado a medio y corto plazo, y presenta cierta disciplina y operatividad.
2. Configuración de parámetros centrales
3. Lógica de estrategia y mecanismo de operación
Condiciones de entrada
Juicio de concentración de medias móviles: calcular la diferencia entre el valor máximo y mínimo de las seis medias móviles SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60 y EMA120 (llamada distancia de medias móviles). Cuando la distancia es inferior al umbral establecido (por ejemplo, el 1.5% del precio), se considera que las medias móviles están concentradas.
Juicio de ruptura de precios:
Condiciones de salida: mecanismo dinámico de toma de ganancias y stop loss