ETH الانتعاش القوي، استراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة تصل إلى المعدل المئوي السنوي 127%
المقدمة
تقرير الكمية الثنائي الأسبوعي (من 25 أبريل إلى 12 مايو) يستند إلى تحليل اتجاهات السوق لبيتكوين وإيثريوم، ويستخدم بشكل شامل مؤشرات مثل نسبة الشراء والبيع، وحجم العقود، ومعدل التمويل. يناقش قسم الكمية تطبيق "استراتيجية اختراق المتوسطات الكثيفة" في سوق ETH/USDT، ويغطي هيكلها المنطقي وآلية تحديد الإشارات. من خلال تحسين المعلمات بشكل منهجي والاختبار العكسي، يظهر الاستراتيجية أداءً قويًا في تحديد الاتجاهات والتحكم في المخاطر، مع تنفيذ صارم للانضباط، مما يجعلها أفضل من مجرد الاحتفاظ بـ ETH، مما يوفر إطارًا عمليًا لتداول الكميات.
ملخص
في الأسبوعين الماضيين، ارتفعت BTC و ETH بشكل متزامن، حيث زادت BTC بنحو 34% و زادت ETH بأكثر من 60٪.
تتقلب نسبة الشراء والبيع لـ ETH بشكل حاد، مما يدل على أن ارتفاع ETH يقترن بتداولات قصيرة الأجل قوية وصراع في السوق، ولم ينسحب البائعون بشكل واضح.
ارتفعت قيمة عقود BTC بشكل نسبي ببطء، بينما شهدت ETH زيادة أقوى في أوائل مايو.
شهد سوق العقود الآجلة عمليات تصفية كبيرة للمتداولين في الجانب القصير في بداية مايو، وتعرض المتداولون في الجانب الطويل للتصفية المعاكسة في 12 مايو، مما يعكس تفاقم الانقسامات في السوق تحت تأثير الرافعة المالية العالية.
التحليل الكمي يستخدم "استراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة الكثيفة"، مع اختيار المعلمات المثلى، تصل العائدات إلى 127%.
نظرة عامة على السوق
1. تحليل تقلبات أسعار البيتكوين والإيثيريوم
منذ منتصف أبريل، أظهرت BTC و ETH اتجاهًا ثابتًا في الارتفاع، حيث استمر هذا الاتجاه حتى أوائل مايو مع الحفاظ على وتيرة صعود متسقة نسبيًا. خلال هذه الفترة، ارتفعت BTC من حوالي 78,000 USDT لتصل إلى ما يقرب من 105,000 USDT، بينما زادت ETH بشكل كبير من حوالي 1,600 USDT إلى حوالي 2,600 USDT. من الواضح أن زيادة ETH كانت أعلى بكثير من BTC، مما يظهر مرونة سعرية أقوى، خاصة في أوائل مايو، حيث شهد الاثنان قفزة مفاجئة، وقد يشير ذلك إلى خروج BTC من موجة تصحيح مع تراجع سياسات التعرفة. سعر BTC مرتفع، ونطاق تقلباته صغير، مما يجعل اتجاهه نسبيًا مستقرًا؛ بينما ETH شهدت زيادة أكبر واستجابة أسرع. في البداية، كانت توقعات السوق بشأن ETH تفتقر إلى العوامل الإيجابية، مما جعل أدائها نسبيًا متأخرًا، ولكن مع دخول مايو، ومع اقتراب ترقية Pectra وتخفيف سياسات التعرفة، بدأت ETH في تحقيق مكاسب. تعكس هذه التحركات المفاجئة إعادة تركيز السوق على قيمة تكوين ETH على المدى القصير.
فيما يتعلق بالتقلبات، شهدت BTC و ETH تغييرات ملحوظة في مدى التقلب العام من أوائل أبريل إلى منتصف مايو. في منتصف أبريل، كانت تقلبات BTC تظهر ذروات متكررة، مما يدل على نشاط السوق، وتعديلات سعرية حادة؛ ثم دخلنا في أواخر أبريل وبداية مايو، حيث بدأ التقلب العام في الانكماش، مما يعكس دخول السوق في فترة استقرار قصيرة. ومع ذلك، قبل وبعد قفزات الأسعار، شهدت ETH ارتفاعات حادة متعددة في التقلبات، حتى تجاوزت BTC في بعض الأحيان، مما يدل على أنها شهدت تقلبات قصيرة الأجل أكثر حدة أثناء عملية الارتفاع. بشكل عام، كانت تقلبات BTC أكثر توازناً، بينما كانت تقلبات ETH مركزة في عدد من النقاط الرئيسية، خاصة قبل وبعد كسر الأسعار، مما يشير إلى أنها أكثر عرضة للتأثيرات المدفوعة بالاستثمار.
بشكل عام، أظهر ETH في هذه السوق زيادة أكبر في الأسعار وتغيرات مركزة في التقلبات، مما يدل على قدرته القوية على الاستجابة للأسعار في النقاط الحرجة؛ بينما قدم BTC اتجاهًا صاعدًا مستقرًا نسبيًا وتوزيعًا متباعدًا للتقلبات، مما يعكس استقراره النسبي في تقلبات السوق. على الرغم من أن كلاهما قفز بشكل متزامن خلال فترة ارتفاع الأسعار، إلا أن خصائص وتقلبات كل منهما لا تزال تختلف بشكل ملحوظ، مما يعكس خصائص ديناميكية وسوقية مختلفة. على المدى القصير، يمكن الاستمرار في متابعة تدفق الأموال وتقلبات BTC، كعلامة مهمة على تفضيل المخاطر في السوق.
2. تحليل نسبة حجم التداول الطويل والقصير بين بيتكوين وإيثريوم (LSR)
نسبة حجم الصفقة الطويلة / القصيرة (LSR ، نسبة حجم المتداولين الطويلين إلى القصيرين) هي مؤشر رئيسي يقيس حجم التداولات الطويلة والقصيرة في السوق، وعادة ما تستخدم لتحديد المشاعر السوقية وقوة الاتجاه. عندما تكون LSR أكبر من 1، فهذا يدل على أن حجم الشراء النشط (أخذ الصفقة الطويلة) أكبر من حجم البيع النشط (أخذ الصفقة القصيرة)، مما يشير إلى أن السوق يميل أكثر نحو الشراء، والمشاعر تميل إلى الصعود.
وفقًا للبيانات، شهدت أسعار BTC و ETH في الأسبوعين الماضيين اتجاهًا واضحًا نحو الارتفاع، ومع ذلك، أظهرت LSR اختلافات بدرجات متفاوتة بين الاثنين. ارتفع LSR لـ BTC قليلاً في بداية الارتفاع، لكنه استمر في التحرك بالقرب من 1، بل إنه انخفض مرة واحدة تحت 1 قبل وبعد 10 مايو، مما يدل على أنه حتى مع استمرار ارتفاع الأسعار، فإن حجم التداول القصير في السوق قد ارتفع بالتزامن، مما يعكس أن بعض المستثمرين يختارون فتح مراكز قصيرة أو القيام بعمليات التحوط عند المستويات المرتفعة، ولم يتشكل هيكل صعودي واضح في السوق، مما يثير بعض الشكوك حول الارتفاع.
بالمقارنة، فإن نسبة الشراء والبيع لـ ETH تتقلب بشكل أكثر حدة. خلال فترة تجاوز السعر 2,000 USDT وارتفاعه بسرعة إلى 2,600 USDT، لم يرتفع LSR بشكل ثابت، بل شهد تقلبات شديدة عدة مرات، كما حدث تراجع واضح حول 10 مايو. تشير هذه الحالة إلى أن ارتفاع ETH مصحوب بتداولات قصيرة الأجل قوية وتنافس في السوق، ولم يخرج البائعون بشكل واضح، والمشاعر في السوق متباينة.
على الرغم من الارتفاع المتزامن لأسعار BTC و ETH في الأسبوعين الماضيين، إلا أن نسبة الشراء إلى البيع لم تزداد باستمرار، بل تعكس السوق عمومًا مشاعر الترقب والتحوط في مرحلة الارتفاع، حيث أن مشاعر المستثمرين تتسم بالحذر، والدعم الهيكلي وراء ارتفاع الأسعار لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحقق.
3. تحليل مبلغ العقد
وفقًا للبيانات، فإن قيمة عقود BTC و ETH تظهر اتجاهًا تصاعديًا عامًا، مما يعكس استمرار حماس السوق في التداول. حيث ارتفعت قيمة العقود المفتوحة لـ BTC من حوالي 60 مليار دولار بشكل تدريجي، ورغم وجود بعض التقلبات، إلا أنها حافظت على مستويات مرتفعة، واتجهت نحو الاستقرار بعد بداية مايو. بينما ارتفعت قيمة العقود المفتوحة لـ ETH من حوالي 18 مليار دولار إلى ما يقرب من 24 مليار دولار، وكانت الحركة متزامنة بشكل أساسي مع BTC ولكنها كانت أكثر استقرارًا، خاصة في أوائل مايو حيث شهدت زيادة ملحوظة، مما يدل على دخول الأموال بنشاط في هذه المرحلة.
بوجه عام، يُظهر النمو المتزامن في حجم العقود لكلا الجانبين مع ارتفاع الأسعار، زيادة كل من مشاركة السوق ودرجة استخدام الرافعة المالية. ومع ذلك، فإن دخول الأموال إلى BTC بعد نهاية أبريل أصبح أكثر استقرارًا، بينما شهدت ETH ارتفاعًا أقوى في أوائل مايو، مما يشير إلى أن ETH جذبت المزيد من الاهتمام في تداول العقود في المدى القصير.
4. سعر التمويل
تظل معدلات التمويل لـ BTC و ETH تتأرجح بشكل طفيف حول 0%، مع ظهور تبدلات متكررة بين الإيجابية والسلبية، مما يدل على توازن نسبي بين قوى السوق. في أواخر أبريل، شهدت BTC عدة حالات من تحول معدلات التمويل إلى السلبية، خاصة حول 20 أبريل حيث انخفضت بشكل مفاجئ إلى -0.025%، مما يدل على أن السوق كان تحت سيطرة الدببة في ذلك الوقت، أو قد تكون هناك عمليات تحوط كبيرة من الدببة. كانت ETH خلال نفس الفترة تتبع نمطًا مشابهًا، ولكن مع تقلبات أقل قليلاً، مما يشير إلى أنه على الرغم من تحول السوق بشكل مؤقت إلى مشاعر الدببة، إلا أنه لم يتم تشكيل ضغط مستمر.
مع ارتفاع الأسعار وزيادة قيمة العقود المفتوحة، أصبحت معدلات التمويل لكلا الجانبين إيجابية تدريجياً، حيث تظل بين 0% و 0.01%، مما يعكس تفوق المشترين تدريجياً، ويميل السوق نحو بناء مراكز بصورة نشطة. ومع ذلك، من الناحية العامة، فإن معدلات التمويل لم ترتفع بشكل مستمر، مما يدل على أن مشاعر الشراء بالرافعة المالية قد زادت، لكنها لم تتجاوز الحد، ولا تزال مشاعر السوق في مرحلة تفاؤل معتدل.
5. مخطط تصفية عقود العملات المشفرة
وفقًا للبيانات، منذ منتصف أبريل، كانت حالات تصفية العقود في سوق العملات المشفرة تظهر نمطًا متباينًا بين الشراء والبيع، حيث كانت قيمة تصفية المراكز القصيرة ملحوظة بشكل خاص في بداية مايو. خاصة في 8 مايو، ارتفعت قيمة تصفية المراكز القصيرة بشكل كبير، حيث بلغت في يوم واحد 836 مليون دولار، مما يشير إلى أن أسعار السوق كانت ترتفع بسرعة في ذلك الوقت، مما أدى إلى تصفية العديد من المراكز القصيرة بشكل قسري.
وفي 12 مايو، مع تزايد تقلبات السوق، زادت بشكل ملحوظ قيمة الانفجار في المراكز الطويلة، حيث بلغت القيمة اليومية 4.76 مليون دولار، مما يدل على أن بعض المتداولين الذين دخلوا السوق في مراحل مرتفعة لم يتمكنوا من تحمل التقلبات وتعرضوا للتصفية العكسية. هذه الظاهرة توضح أنه على الرغم من أن الاتجاه العام يميل نحو الصعود، إلا أن السوق لا يزال يعاني من تقلبات حادة على المدى القصير، حيث يتعرض البائعون والمشترون للإخفاق بشكل متكرر عند النقاط الرئيسية، ولا يزال سوق العقود نشطاً للغاية مع تركيز المخاطر.
تتوافق هذه الحركة مع الاتجاه المشار إليه لزيادة الأسعار، وزيادة قيمة العقود المفتوحة، وتحول معدل التمويل إلى الإيجابي، مما يعكس أن السوق، عند اختراق مستويات سعرية رئيسية، شهد ظاهرة تصفية مركزية للمواضع القصيرة، مما أدى إلى ميزة للمراكز الطويلة على المدى القصير. ومع ذلك، حتى في سياق السوق الصاعد، يمكن أن تواجه المراكز الطويلة تصفية عند مستويات عالية محلية، خاصة عندما تشتد تقلبات السوق في منتصف مايو، مما يضع المراكز الطويلة في خطر كبير، مما يدل على أن تقلبات السوق لا تزال قوية، وخصائص التداول بالعقود الآجلة مع الرافعة المالية العالية والاحتفاظ بالمخاطر لا تزال واضحة جداً.
(إخلاء المسؤولية: جميع التوقعات الواردة في هذه المقالة هي نتائج تحليل مستندة إلى البيانات التاريخية والاتجاهات السوقية، وهي لأغراض الإشارة فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية أو ضمانًا لمسار السوق المستقبلي. يجب على المستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر ويقوموا باتخاذ قرارات حذرة عند إجراء الاستثمارات ذات الصلة.)
1. نظرة عامة على الاستراتيجية
"استراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة الكثيفة" هي استراتيجية زخم تجمع بين تحليل الاتجاه من الناحية التقنية. تعتمد الاستراتيجية على مراقبة تقارب عدة متوسطات متحركة قصيرة ومتوسطة الأجل (مثل 5 أيام، 10 أيام، 20 يومًا، إلخ) خلال فترة معينة، لتحديد الوقت الذي قد يظهر فيه السوق تقلبات اتجاهية. عندما تميل عدة متوسطات متحركة إلى التوافق وتقترب من بعضها، فإنه غالبًا ما يعني أن السوق في مرحلة تجميع، ينتظر الاختراق. في هذه الحالة، إذا اخترق السعر بوضوح منطقة المتوسطات المتحركة لأعلى، يُعتبر ذلك إشارة لبدء الاتجاه الصاعد؛ وعلى العكس، إذا انخفض السعر تحت منطقة المتوسطات المتحركة، يُعتبر ذلك إشارة للاتجاه الهابط.
لتحسين فائدة الاستراتيجية وفعالية التحكم في المخاطر، تحتوي هذه الاستراتيجية أيضًا على آلية ثابتة لجني الأرباح والحد من الخسائر، لضمان الدخول والخروج في الوقت المناسب عند ظهور الاتجاه، مع مراعاة العائد وإدارة المخاطر. الاستراتيجية العامة مناسبة لالتقاط الاتجاهات على المدى القصير والمتوسط، وتتمتع بقدر معين من الانضباط والقابلية للتنفيذ.
2. إعداد المعلمات الأساسية
percentage_threshold: عتبة كثافة المتوسط المتحرك
tp_sl_ratio: نسبة جني الأرباح ووقف الخسارة
short_period：فترة المتوسط المتحرك قصيرة الأجل
long_period：فترة المتوسط المتحرك الطويلة
3. منطق الاستراتيجية وآلية التشغيل
شروط الدخول
-判断 التركيز المتوسط: حساب الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى لستة خطوط متوسطة (SMA20، SMA60، SMA120، EMA20، EMA60، EMA120) (تسمى مسافة المتوسط)، عندما تكون المسافة أقل من الحد المحدد (على سبيل المثال، 1.5% من السعر)، تُعتبر التركيز المتوسط.
حكم اختراق السعر:
عندما يتجاوز السعر الحالي أعلى قيمة من بين ستة متوسطات متحركة، يُعتبر ذلك إشارة على اختراق صعودي، مما يؤدي إلى تنفيذ عملية شراء.
عندما ينخفض السعر الحالي دون أدنى قيمة من بين ستة خطوط متحركة، يُعتبر ذلك إشارة على كسر هبوطي، مما يستدعي تنفيذ عملية البيع.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
5
مشاركة
تعليق
0/400
RebaseVictim
· 07-16 05:55
无脑抄作业 天天被 خداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
pumpamentalist
· 07-16 05:49
لعبت بشكل جيد لكن ارتفعت بشكل غير مبرر
شاهد النسخة الأصليةرد0
GweiTooHigh
· 07-13 06:21
127؟ ثابتة هجوم
شاهد النسخة الأصليةرد0
tokenomics_truther
· 07-13 06:14
التلاعب بالبيانات واضح جدًا، هل يجب أن أصدقك بنسبة 127%؟
ETH ارتفع 60% ، والمعدل المئوي السنوي لاستراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة 127%
ETH الانتعاش القوي، استراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة تصل إلى المعدل المئوي السنوي 127%
المقدمة
تقرير الكمية الثنائي الأسبوعي (من 25 أبريل إلى 12 مايو) يستند إلى تحليل اتجاهات السوق لبيتكوين وإيثريوم، ويستخدم بشكل شامل مؤشرات مثل نسبة الشراء والبيع، وحجم العقود، ومعدل التمويل. يناقش قسم الكمية تطبيق "استراتيجية اختراق المتوسطات الكثيفة" في سوق ETH/USDT، ويغطي هيكلها المنطقي وآلية تحديد الإشارات. من خلال تحسين المعلمات بشكل منهجي والاختبار العكسي، يظهر الاستراتيجية أداءً قويًا في تحديد الاتجاهات والتحكم في المخاطر، مع تنفيذ صارم للانضباط، مما يجعلها أفضل من مجرد الاحتفاظ بـ ETH، مما يوفر إطارًا عمليًا لتداول الكميات.
ملخص
نظرة عامة على السوق
1. تحليل تقلبات أسعار البيتكوين والإيثيريوم
منذ منتصف أبريل، أظهرت BTC و ETH اتجاهًا ثابتًا في الارتفاع، حيث استمر هذا الاتجاه حتى أوائل مايو مع الحفاظ على وتيرة صعود متسقة نسبيًا. خلال هذه الفترة، ارتفعت BTC من حوالي 78,000 USDT لتصل إلى ما يقرب من 105,000 USDT، بينما زادت ETH بشكل كبير من حوالي 1,600 USDT إلى حوالي 2,600 USDT. من الواضح أن زيادة ETH كانت أعلى بكثير من BTC، مما يظهر مرونة سعرية أقوى، خاصة في أوائل مايو، حيث شهد الاثنان قفزة مفاجئة، وقد يشير ذلك إلى خروج BTC من موجة تصحيح مع تراجع سياسات التعرفة. سعر BTC مرتفع، ونطاق تقلباته صغير، مما يجعل اتجاهه نسبيًا مستقرًا؛ بينما ETH شهدت زيادة أكبر واستجابة أسرع. في البداية، كانت توقعات السوق بشأن ETH تفتقر إلى العوامل الإيجابية، مما جعل أدائها نسبيًا متأخرًا، ولكن مع دخول مايو، ومع اقتراب ترقية Pectra وتخفيف سياسات التعرفة، بدأت ETH في تحقيق مكاسب. تعكس هذه التحركات المفاجئة إعادة تركيز السوق على قيمة تكوين ETH على المدى القصير.
فيما يتعلق بالتقلبات، شهدت BTC و ETH تغييرات ملحوظة في مدى التقلب العام من أوائل أبريل إلى منتصف مايو. في منتصف أبريل، كانت تقلبات BTC تظهر ذروات متكررة، مما يدل على نشاط السوق، وتعديلات سعرية حادة؛ ثم دخلنا في أواخر أبريل وبداية مايو، حيث بدأ التقلب العام في الانكماش، مما يعكس دخول السوق في فترة استقرار قصيرة. ومع ذلك، قبل وبعد قفزات الأسعار، شهدت ETH ارتفاعات حادة متعددة في التقلبات، حتى تجاوزت BTC في بعض الأحيان، مما يدل على أنها شهدت تقلبات قصيرة الأجل أكثر حدة أثناء عملية الارتفاع. بشكل عام، كانت تقلبات BTC أكثر توازناً، بينما كانت تقلبات ETH مركزة في عدد من النقاط الرئيسية، خاصة قبل وبعد كسر الأسعار، مما يشير إلى أنها أكثر عرضة للتأثيرات المدفوعة بالاستثمار.
بشكل عام، أظهر ETH في هذه السوق زيادة أكبر في الأسعار وتغيرات مركزة في التقلبات، مما يدل على قدرته القوية على الاستجابة للأسعار في النقاط الحرجة؛ بينما قدم BTC اتجاهًا صاعدًا مستقرًا نسبيًا وتوزيعًا متباعدًا للتقلبات، مما يعكس استقراره النسبي في تقلبات السوق. على الرغم من أن كلاهما قفز بشكل متزامن خلال فترة ارتفاع الأسعار، إلا أن خصائص وتقلبات كل منهما لا تزال تختلف بشكل ملحوظ، مما يعكس خصائص ديناميكية وسوقية مختلفة. على المدى القصير، يمكن الاستمرار في متابعة تدفق الأموال وتقلبات BTC، كعلامة مهمة على تفضيل المخاطر في السوق.
2. تحليل نسبة حجم التداول الطويل والقصير بين بيتكوين وإيثريوم (LSR)
نسبة حجم الصفقة الطويلة / القصيرة (LSR ، نسبة حجم المتداولين الطويلين إلى القصيرين) هي مؤشر رئيسي يقيس حجم التداولات الطويلة والقصيرة في السوق، وعادة ما تستخدم لتحديد المشاعر السوقية وقوة الاتجاه. عندما تكون LSR أكبر من 1، فهذا يدل على أن حجم الشراء النشط (أخذ الصفقة الطويلة) أكبر من حجم البيع النشط (أخذ الصفقة القصيرة)، مما يشير إلى أن السوق يميل أكثر نحو الشراء، والمشاعر تميل إلى الصعود.
وفقًا للبيانات، شهدت أسعار BTC و ETH في الأسبوعين الماضيين اتجاهًا واضحًا نحو الارتفاع، ومع ذلك، أظهرت LSR اختلافات بدرجات متفاوتة بين الاثنين. ارتفع LSR لـ BTC قليلاً في بداية الارتفاع، لكنه استمر في التحرك بالقرب من 1، بل إنه انخفض مرة واحدة تحت 1 قبل وبعد 10 مايو، مما يدل على أنه حتى مع استمرار ارتفاع الأسعار، فإن حجم التداول القصير في السوق قد ارتفع بالتزامن، مما يعكس أن بعض المستثمرين يختارون فتح مراكز قصيرة أو القيام بعمليات التحوط عند المستويات المرتفعة، ولم يتشكل هيكل صعودي واضح في السوق، مما يثير بعض الشكوك حول الارتفاع.
بالمقارنة، فإن نسبة الشراء والبيع لـ ETH تتقلب بشكل أكثر حدة. خلال فترة تجاوز السعر 2,000 USDT وارتفاعه بسرعة إلى 2,600 USDT، لم يرتفع LSR بشكل ثابت، بل شهد تقلبات شديدة عدة مرات، كما حدث تراجع واضح حول 10 مايو. تشير هذه الحالة إلى أن ارتفاع ETH مصحوب بتداولات قصيرة الأجل قوية وتنافس في السوق، ولم يخرج البائعون بشكل واضح، والمشاعر في السوق متباينة.
على الرغم من الارتفاع المتزامن لأسعار BTC و ETH في الأسبوعين الماضيين، إلا أن نسبة الشراء إلى البيع لم تزداد باستمرار، بل تعكس السوق عمومًا مشاعر الترقب والتحوط في مرحلة الارتفاع، حيث أن مشاعر المستثمرين تتسم بالحذر، والدعم الهيكلي وراء ارتفاع الأسعار لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحقق.
3. تحليل مبلغ العقد
وفقًا للبيانات، فإن قيمة عقود BTC و ETH تظهر اتجاهًا تصاعديًا عامًا، مما يعكس استمرار حماس السوق في التداول. حيث ارتفعت قيمة العقود المفتوحة لـ BTC من حوالي 60 مليار دولار بشكل تدريجي، ورغم وجود بعض التقلبات، إلا أنها حافظت على مستويات مرتفعة، واتجهت نحو الاستقرار بعد بداية مايو. بينما ارتفعت قيمة العقود المفتوحة لـ ETH من حوالي 18 مليار دولار إلى ما يقرب من 24 مليار دولار، وكانت الحركة متزامنة بشكل أساسي مع BTC ولكنها كانت أكثر استقرارًا، خاصة في أوائل مايو حيث شهدت زيادة ملحوظة، مما يدل على دخول الأموال بنشاط في هذه المرحلة.
بوجه عام، يُظهر النمو المتزامن في حجم العقود لكلا الجانبين مع ارتفاع الأسعار، زيادة كل من مشاركة السوق ودرجة استخدام الرافعة المالية. ومع ذلك، فإن دخول الأموال إلى BTC بعد نهاية أبريل أصبح أكثر استقرارًا، بينما شهدت ETH ارتفاعًا أقوى في أوائل مايو، مما يشير إلى أن ETH جذبت المزيد من الاهتمام في تداول العقود في المدى القصير.
4. سعر التمويل
تظل معدلات التمويل لـ BTC و ETH تتأرجح بشكل طفيف حول 0%، مع ظهور تبدلات متكررة بين الإيجابية والسلبية، مما يدل على توازن نسبي بين قوى السوق. في أواخر أبريل، شهدت BTC عدة حالات من تحول معدلات التمويل إلى السلبية، خاصة حول 20 أبريل حيث انخفضت بشكل مفاجئ إلى -0.025%، مما يدل على أن السوق كان تحت سيطرة الدببة في ذلك الوقت، أو قد تكون هناك عمليات تحوط كبيرة من الدببة. كانت ETH خلال نفس الفترة تتبع نمطًا مشابهًا، ولكن مع تقلبات أقل قليلاً، مما يشير إلى أنه على الرغم من تحول السوق بشكل مؤقت إلى مشاعر الدببة، إلا أنه لم يتم تشكيل ضغط مستمر.
مع ارتفاع الأسعار وزيادة قيمة العقود المفتوحة، أصبحت معدلات التمويل لكلا الجانبين إيجابية تدريجياً، حيث تظل بين 0% و 0.01%، مما يعكس تفوق المشترين تدريجياً، ويميل السوق نحو بناء مراكز بصورة نشطة. ومع ذلك، من الناحية العامة، فإن معدلات التمويل لم ترتفع بشكل مستمر، مما يدل على أن مشاعر الشراء بالرافعة المالية قد زادت، لكنها لم تتجاوز الحد، ولا تزال مشاعر السوق في مرحلة تفاؤل معتدل.
5. مخطط تصفية عقود العملات المشفرة
وفقًا للبيانات، منذ منتصف أبريل، كانت حالات تصفية العقود في سوق العملات المشفرة تظهر نمطًا متباينًا بين الشراء والبيع، حيث كانت قيمة تصفية المراكز القصيرة ملحوظة بشكل خاص في بداية مايو. خاصة في 8 مايو، ارتفعت قيمة تصفية المراكز القصيرة بشكل كبير، حيث بلغت في يوم واحد 836 مليون دولار، مما يشير إلى أن أسعار السوق كانت ترتفع بسرعة في ذلك الوقت، مما أدى إلى تصفية العديد من المراكز القصيرة بشكل قسري.
وفي 12 مايو، مع تزايد تقلبات السوق، زادت بشكل ملحوظ قيمة الانفجار في المراكز الطويلة، حيث بلغت القيمة اليومية 4.76 مليون دولار، مما يدل على أن بعض المتداولين الذين دخلوا السوق في مراحل مرتفعة لم يتمكنوا من تحمل التقلبات وتعرضوا للتصفية العكسية. هذه الظاهرة توضح أنه على الرغم من أن الاتجاه العام يميل نحو الصعود، إلا أن السوق لا يزال يعاني من تقلبات حادة على المدى القصير، حيث يتعرض البائعون والمشترون للإخفاق بشكل متكرر عند النقاط الرئيسية، ولا يزال سوق العقود نشطاً للغاية مع تركيز المخاطر.
تتوافق هذه الحركة مع الاتجاه المشار إليه لزيادة الأسعار، وزيادة قيمة العقود المفتوحة، وتحول معدل التمويل إلى الإيجابي، مما يعكس أن السوق، عند اختراق مستويات سعرية رئيسية، شهد ظاهرة تصفية مركزية للمواضع القصيرة، مما أدى إلى ميزة للمراكز الطويلة على المدى القصير. ومع ذلك، حتى في سياق السوق الصاعد، يمكن أن تواجه المراكز الطويلة تصفية عند مستويات عالية محلية، خاصة عندما تشتد تقلبات السوق في منتصف مايو، مما يضع المراكز الطويلة في خطر كبير، مما يدل على أن تقلبات السوق لا تزال قوية، وخصائص التداول بالعقود الآجلة مع الرافعة المالية العالية والاحتفاظ بالمخاطر لا تزال واضحة جداً.
التحليل الكمي - استراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة الكثيفة
(إخلاء المسؤولية: جميع التوقعات الواردة في هذه المقالة هي نتائج تحليل مستندة إلى البيانات التاريخية والاتجاهات السوقية، وهي لأغراض الإشارة فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية أو ضمانًا لمسار السوق المستقبلي. يجب على المستثمرين أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر ويقوموا باتخاذ قرارات حذرة عند إجراء الاستثمارات ذات الصلة.)
1. نظرة عامة على الاستراتيجية
"استراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة الكثيفة" هي استراتيجية زخم تجمع بين تحليل الاتجاه من الناحية التقنية. تعتمد الاستراتيجية على مراقبة تقارب عدة متوسطات متحركة قصيرة ومتوسطة الأجل (مثل 5 أيام، 10 أيام، 20 يومًا، إلخ) خلال فترة معينة، لتحديد الوقت الذي قد يظهر فيه السوق تقلبات اتجاهية. عندما تميل عدة متوسطات متحركة إلى التوافق وتقترب من بعضها، فإنه غالبًا ما يعني أن السوق في مرحلة تجميع، ينتظر الاختراق. في هذه الحالة، إذا اخترق السعر بوضوح منطقة المتوسطات المتحركة لأعلى، يُعتبر ذلك إشارة لبدء الاتجاه الصاعد؛ وعلى العكس، إذا انخفض السعر تحت منطقة المتوسطات المتحركة، يُعتبر ذلك إشارة للاتجاه الهابط.
لتحسين فائدة الاستراتيجية وفعالية التحكم في المخاطر، تحتوي هذه الاستراتيجية أيضًا على آلية ثابتة لجني الأرباح والحد من الخسائر، لضمان الدخول والخروج في الوقت المناسب عند ظهور الاتجاه، مع مراعاة العائد وإدارة المخاطر. الاستراتيجية العامة مناسبة لالتقاط الاتجاهات على المدى القصير والمتوسط، وتتمتع بقدر معين من الانضباط والقابلية للتنفيذ.
2. إعداد المعلمات الأساسية
3. منطق الاستراتيجية وآلية التشغيل
شروط الدخول
-判断 التركيز المتوسط: حساب الفرق بين الحد الأقصى والحد الأدنى لستة خطوط متوسطة (SMA20، SMA60، SMA120، EMA20، EMA60، EMA120) (تسمى مسافة المتوسط)، عندما تكون المسافة أقل من الحد المحدد (على سبيل المثال، 1.5% من السعر)، تُعتبر التركيز المتوسط.
شروط الخروج: آلية جني الأرباح والخسائر الديناميكية